EWMA.html

EWMA (ang. Exponentially Weighted Moving Average - wykładniczo ważona średnia ruchoma) - jedna z technik statystycznej analizy szeregów czasowych.

$z_i = \lambda \overline{X}_i + (1 - \lambda) z_{i-1}$

Średnia ta pozwala na usunięcie składowych o największej częstotliwości (czyli zwykle szumu), jednocześnie szybciej reaguje na zmiany trendu od zwykłej średniej ruchomej.